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Jian Z, Lu H, Zhu Z, Xu H. Frequency heterogeneity of tail connectedness: Evidence from global stock markets[J]. Economic Modelling, 2023, 125: 106354. (SSCI收录).
Jian Z, Lu H, Zhu Z. Are systemic risk measures effective? Evidence from macroeconomic downside risk prediction[J]. Applied Economics Letters, 2023, 31(18): 1820-1827. (SSCI收录).
Jian Z, Li X, Zhu Z. Extreme risk transmission channels between the stock index futures and spot markets: Evidence from China[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2022, 59: 101632. (SSCI收录).
Jian Z, Li X. Skewness-based market integration: A systemic risk measure across international equity markets[J]. International Review of Financial Analysis, 2021, 74: 101664. (SSCI收录).
主持一项国家社会科学基金重点项目“全球金融网络潜因子的图深度学习与系统性金融风险预警研究”（No. 23AJY022）,
主持一项国家社会科学基金项目“基于高频数据的金融市场系统性风险预警研究”（No. 19BJL062）,
主持一项国家自然科学基金项目“基于高阶逼近DSGE模型的宏观经济政策评价方法研究”(No. 71171090).,
主持一项国家自然科学基金项目“非完全信息下违约风险建模与评估”(No.70301003).,
华中科技大学 - 理学博士学位 - 研究生(博士)毕业
武汉工业大学 - 工学硕士学位 - 研究生(硕士)毕业
西南财经大学 - 大学专科毕业
University of Florida - 经济系
华中科技大学经济学院 2009年任博士生导师。
武汉汽车工业大学（现武汉理工大学）管理学院
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