华中科技大学主页平台管理系统简志宏--中文主页-- Jian Z, Deng P, Zhu Z. High-dimensional covariance forecasting based on principal component analysis of high-frequency data[J]. Economic Modelling, 2018, 75: 422-431. (SSCI收录)

简志宏

教授

博士生导师

硕士生导师

性别：男

在职信息：在职

所在单位：经济学院

学历：研究生(博士)毕业

学位：理学博士学位

学科：金融学

同专业博导同专业硕导团队成员

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Jian Z, Deng P, Zhu Z. High-dimensional covariance forecasting based on principal component analysis of high-frequency data[J]. Economic Modelling, 2018, 75: 422-431. (SSCI收录)

发布时间：2019-11-16 点击次数：

上一条：Jian Z, Wu S, Zhu Z. Asymmetric extreme risk spillovers between the Chinese stock market and index futures market: An MV-CAViaR based intraday CoVaR approach[J]. Emerging Markets Review, 2018, 37: 98-113.

下一条：Jian Z, Deng P, Luo K, Zhu Z. The Effect of Market Quality on the Causality between Returns and Volatilities: Evidence from CSI 300 Index Futures[J]. Journal of Management Science and Engineering, 2018, 3(1): 16-38. (SSCI收录)

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