华中科技大学主页平台管理系统简志宏--中文主页-- Jian Z, Li X, Zhu Z. Sequential forecasting of downside extreme risk during overnight and daytime: Evidence from the Chinese Stock Market[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2020, 64: 101454.

简志宏

教授

博士生导师

硕士生导师

性别：男

在职信息：在职

所在单位：经济学院

学历：研究生(博士)毕业

学位：理学博士学位

学科：金融学

同专业博导同专业硕导团队成员

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论文成果

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Jian Z, Li X, Zhu Z. Sequential forecasting of downside extreme risk during overnight and daytime: Evidence from the Chinese Stock Market[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2020, 64: 101454.

发布时间：2022-04-14 点击次数：

收录刊物：SSCI

DOI码：10.1016/j.pacfin.2020.101454

发布期刊链接：https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101454

上一条：Jian Z, Li X. Skewness-based market integration: A systemic risk measure across international equity markets[J]. International Review of Financial Analysis, 2021, 74: 101664.

下一条：Jian Z, Wu S, Zhu Z. Asymmetric extreme risk spillovers between the Chinese stock market and index futures market: An MV-CAViaR based intraday CoVaR approach[J]. Emerging Markets Review, 2018, 37: 98-113.

地址：湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号邮政编码：430074

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